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5 月 15 日纽约时段(东部时间 10:00 DTCC 结算)外汇期权到期情况及市场影响

admin 2025-05-15
以下为主要货币对期权到期合约的执行价格及名义金额,关键价位可能对短期汇率形成支撑或阻力,需重点关注市场流动性变化及突破信号:

一、欧元 / 美元(EUR/USD)

执行价格 名义金额(欧元) 市场影响分析
1.1000 12 亿 下方重要支撑位,大量买盘可能在此价位介入,抑制汇价快速下跌。
1.1095 12 亿 中期心理关口,若跌破可能引发技术性抛售,下探 1.1000;若企稳或推动反弹。
1.1150 9.97 亿 日内交易密集区,临近 1.1200 重磅期权区间,多空博弈可能加剧。
1.1165 9.12 亿 短期阻力位,突破后可能向 1.1200 靠拢,触发 16 亿期权合约的对冲需求。
1.1200 16 亿 当日最大规模期权到期价,若汇价接近该水平,做市商可能调整头寸,形成 “磁吸效应”,锚定汇率在此区间波动。

 

策略提示:1.1200 为多空关键分水岭,突破后可能打开短期上行空间,反之则可能回落至 1.1150 附近震荡。

二、美元 / 日元(USD/JPY)

执行价格 名义金额(美元) 市场影响分析
145.00 32 亿 超大规模期权到期,构成强支撑位。若汇价接近该水平,空头平仓或多头建仓可能推动反弹。
145.80 7.31 亿 日内低位附近,与 145.00 形成支撑区间,短期下跌空间可能受限。
147.00 15 亿 上方阻力位,对应近期震荡高点,突破需量能配合,否则可能引发空头增仓。
148.00 7.38 亿 心理关口,若站稳可能测试 148.65 前高,反之则受 147.00 压制回落。

 

策略提示:145.00 附近存在巨量买盘,短期不易跌破;147.00-148.00 区间为多头试金石,需关注风险情绪变化对日元避险需求的影响。

三、澳元 / 美元(AUD/USD)

执行价格 名义金额(澳元) 市场影响分析
0.6475 26 亿 关键支撑位,叠加技术面 9 日 EMA(0.6429),形成多重支撑。若跌破可能下探 0.6355(50 日 EMA)。
0.6500 7.18 亿 短期阻力位,突破后可能指向 0.6515(2024 年 12 月高点),需配合风险偏好回升。

 

策略提示:0.6475 为澳元多头防守线,若守住可能延续反弹;反之,需警惕降息预期升温对澳元的压制。

四、其他主要货币对

  • 英镑 / 美元(GBP/USD)
    • 1.3500(5.57 亿英镑):整数关口,若英国通胀数据强劲,可能成为反弹起点,反之则受限于美元走弱节奏。
  • 美元 / 加元(USD/CAD)
    • 1.3900(5.32 亿美元):技术面重要支撑(对应前期低点),若跌破可能下探 1.3855;1.4095 为短期阻力,需原油价格下跌配合才能突破。
  • 纽元 / 美元(NZD/USD)
    • 0.5880(10 亿纽元):接近 2020 年低点 0.5914,超卖区域可能引发技术性反弹,但需关注新西兰联储政策预期。
  • 欧元 / 英镑(EUR/GBP)
    • 0.8450(4.49 亿欧元):区间下沿支撑,若欧元区 GDP 数据强劲,可能推动汇价向 0.8550 阻力位回升。

五、市场操作建议

  1. 关键价位交易:重点关注期权到期价密集区域(如 EUR/USD 1.1200、USD/JPY 145.00),汇率接近时需警惕流动性变化导致的波动加剧。
  2. 数据与期权联动:结合当日美国 PPI、零售销售数据及美联储官员讲话,判断关键价位突破的概率。例如,若美国数据疲软,EUR/USD 突破 1.1200 的可能性上升。
  3. 风险对冲:大规模期权到期可能引发汇价 “异常波动”,建议交易员提前对冲 Delta 风险,避免流动性枯竭时的滑点损失。

 

总结:今日期权到期分布显示,主要货币对在关键心理价位和技术关口存在显著的多空博弈。投资者需结合基本面数据与市场情绪,灵活调整头寸,把握短期波动中的交易机会,同时警惕突发事件引发的突破行情。
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